“招人。”林默打断他，目光投向楼下大厅里那几个埋头苦干的年轻人，“找能吃苦、心细、对数字敏感的，懂不懂金融其次。待遇可以高于市场。陈经理负责。”
“明白！”张涛松了口气，却又被林默下一句话钉在原地。
“另外，”林默走到自己的办公桌前，拿起一份《中国证券报》，翻到内页一则不起眼的公告，手指精准地点在标题上：“财政部关于1992年国库券到期兑付及保值贴补办法的说明（征求意见稿）”。
“通知陈经理，暂停所有其他数据录入。”林默的目光锐利如刀，“集中所有人力和算力，给我做两件事：第一，搜集过去三年所有国债发行、交易、到期兑付的官方文件、市场报价、以及我们能找到的任何关于‘保值贴补’的讨论记录，无论多零碎。第二，模型2.0暂停A股模块，全力加载国债定价模型。核心变量：票面利率、到期时间、市场无风险利率预期、以及…**这个**。”他的指尖重重敲在“保值贴补”四个字上。
“国债？”张涛一愣，有些跟不上节奏，“林总，我们现在主要精力在A股，国债期货市场刚开没多久，交易量小，而且规则…”
“规则混沌，信息不对称，预期分歧巨大。”林默的声音毫无波澜，却带着一种洞悉本质的冰冷，“这正是模型最擅长的领域。**概率，在混乱中才有最大的套利空间。**去准备。”
张涛被林默话语中蕴含的庞大信息量和不容置疑的决心震住，连忙抱着报告退了出去。
办公室重归寂静。林默走到墙边巨大的白板前。上面没有复杂的公式，只有几行简洁的核心要素：